Tutorial Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson Menggunakan SPSS Lengkap
Tutorial Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson Menggunakan SPSS Lengkap | Sebelum saya membahas mengenai uji autokorelasi, sekedar mengingatkan kembali bahwa sebelumnya telah dibahas mengenai tutorial uji heteroskedastisitas dengan glejser. Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, linearitas dan heteroskedastisitas) dalam analisis regresi linear sederhana maupun berganda. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama atau pada periode berikutnya. Contoh sederhananya adalah data pengeluaran keuangan dalam sebuah keluarga (rumah tangga), misal penggeluaran rumah tangga pada bulan agustus dipengaruhi oleh pengeluaran pada bulan sebelumnya (bulan juli). Jika pengeluaran pada bulan juli cukup tinggi (misal bulan juli membeli sepeda baru dan pajak mobil) maka pengeluaran rumah tangga tersebut pada bulan agustus akan relatif lebih rendah (karena tidak ada pengeluaran untuk membeli sepeda dan pajak mobil). Itu artinya ada gejala atau gangguan autokorelasi (otomatis berhubungan) pada model keuangan rumah tangga tersebut.
Catatan: uji autokorelasi hanya dipakai untuk data time series (data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu) seperti data laporan keuangan dan lain-lain. Sementara untuk data cross section (data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus seperti melalui penyebaran kuesioner) maka data tersebut tidak perlu dilakukan uji autokorelasi.
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi seperti uji durbin waston, uji lagrange multiplier (LM test), uji breucsh godfrey, dan uji run test. Dalam panduan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai uji autokorelasi dengan durbin watson (DW test). Uji durbin watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen.
Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Autokorelasi Durbin Watson
Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji durbin-watson (uji DW) dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
Contoh Kasus Tutorial Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson dalam Model Regresi
Setelah kita mengetahui konsep dasar mengenai uji autokorelasi, kini saatnya kita masuk pada bagian praktek pengolahan (analisis) data dengan SPSS versi 21. Perlu saya informasikan terlebih dahulu kepada anda bahwa data yang akan kita uji adalah data Return On Assets (ROA) sebagai varaibel X1, Return On Equity (ROE) sebagai variabel X2, Price Earning Ratio (PER) sebagai variabel X3 dan Harga Saham sebagai variabel Y, dengan jumlah data masing-masing variabel (N) sebanyak 32. Dengan judul penelitiannya adalah "Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2011 – 2014)". Adapun rincian datanya dapat kita lihat pada gambar tabel dibawah ini.
[Download Excel-Input-Ouput SPSS]
Cara Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson Menggunakan SPSS
1. Setelah data yang ingin di uji sudah dipersiapkan, selanjutnya buka program SPSS, lalu seperti biasa, klik Variable View. Selanjutnya, pada bagian Name tulis saja X1, X2, X3 dan Y. Pada Decimals variabel Y ubah menjadi angka 0 (karena datanya bukan pecahan desimal atau tidak ada angka dibelakang koma). Pada bagian Label tuliskan ROA, ROE, PER, dan Harga Saham, abaikan yang lainnya. Tampak di layar sebagai berikut.
2. Setelah itu, klik Data View, dan masukkan data ROA ke X1, ROE ke X2, PER ke X3, dan Harga Saham ke Y, yang sudah dipersiapkan tadi, bisa dengan cara copy-paste. Tampak di layar.
3. Langkah selanjutnya, dari menu SPSS pilih Analyze, lalu klik Regression, kemudian klik Linear...
4. Kemudian, muncul kotak dialog dengan nama "Linear Regression", maka masukkan variabel Harga Saham (Y) ke kolom Dependent, masukkan variabel ROA (X1), ROE (X2), dan PER (X3) ke kolom Independent(s), lalu klik Statistics...
5. Muncul kotak dengan nama "Linear Regression: Statistics," pada bagian ini kita cukup memberi tanda centang (v) pada Durbin-Watson (abaikan centangan yang lain). Kemudian klik Continue
6. Langkah yang terakhir adalah klik Ok. Maka akan muncul output SPSS, dalam hal ini kita hanya perlu memperhatikan tabel output dengan judul "Model Summary".
Interpretasi Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson SPSS
Berdasarkan tabel output "Model Summary" di atas, diketahui nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 1,671. Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel durbin watson pada signifikansi 5% dengan rumus (k ; N). Adapun jumlah variabel independen adalah 3 atau "k" = 3, sementara jumlah sampel atau "N"=32, maka (k ; N)=(3 ; 32). Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel durbin watson. Maka ditemukan nilai dL sebesar 1,244 dan dU sebesar 1,650. Lihat gambar distribusi nilai tabel durbin watson berikut.
[Download Distribusi Nilai Tabel Durbin Watson Lengkap]
Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,671 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,650 dan kurang dari (4-du) 4-1,650 = 2,350. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji durbin watson di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan.
Catatan: Jika hasil anda menunjukkan adanya gejala autokorelasi atau tidak ada kesimpulan yang pasti, maka anda bisa menggunakan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala autokorelasi misalnya dengan uji runt test dengan SPSS
Demikin tadi serangkaian tutorial uji autokorelasi dengan uji durbin watson menggunakan SPSS, cukup simpel dan mudah untuk dipraktekkan, jika anda masih bingung dapat memilih alternatif lain yakni: Jasa Olah Data Statistik SPSS Terpercaya
[Kata Kunci Pencarian: Tutorial Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson SPSS, Cara melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin Watson (DW test) program SPSS versi 21, Langkah-langkah Uji Autokorelasi lengkap dengan Gambar, Interpretasi Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson SPSS]-[Img: Dokumen olah data SPSS versi 21]
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama atau pada periode berikutnya. Contoh sederhananya adalah data pengeluaran keuangan dalam sebuah keluarga (rumah tangga), misal penggeluaran rumah tangga pada bulan agustus dipengaruhi oleh pengeluaran pada bulan sebelumnya (bulan juli). Jika pengeluaran pada bulan juli cukup tinggi (misal bulan juli membeli sepeda baru dan pajak mobil) maka pengeluaran rumah tangga tersebut pada bulan agustus akan relatif lebih rendah (karena tidak ada pengeluaran untuk membeli sepeda dan pajak mobil). Itu artinya ada gejala atau gangguan autokorelasi (otomatis berhubungan) pada model keuangan rumah tangga tersebut.
Catatan: uji autokorelasi hanya dipakai untuk data time series (data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu) seperti data laporan keuangan dan lain-lain. Sementara untuk data cross section (data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus seperti melalui penyebaran kuesioner) maka data tersebut tidak perlu dilakukan uji autokorelasi.
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi seperti uji durbin waston, uji lagrange multiplier (LM test), uji breucsh godfrey, dan uji run test. Dalam panduan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai uji autokorelasi dengan durbin watson (DW test). Uji durbin watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen.
Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Autokorelasi Durbin Watson
Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji durbin-watson (uji DW) dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
- Jika d (durbin watson) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- Jika d (durbin watson) terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika d (durbin watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
Contoh Kasus Tutorial Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson dalam Model Regresi
Setelah kita mengetahui konsep dasar mengenai uji autokorelasi, kini saatnya kita masuk pada bagian praktek pengolahan (analisis) data dengan SPSS versi 21. Perlu saya informasikan terlebih dahulu kepada anda bahwa data yang akan kita uji adalah data Return On Assets (ROA) sebagai varaibel X1, Return On Equity (ROE) sebagai variabel X2, Price Earning Ratio (PER) sebagai variabel X3 dan Harga Saham sebagai variabel Y, dengan jumlah data masing-masing variabel (N) sebanyak 32. Dengan judul penelitiannya adalah "Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2011 – 2014)". Adapun rincian datanya dapat kita lihat pada gambar tabel dibawah ini.
[Download Excel-Input-Ouput SPSS]
Cara Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson Menggunakan SPSS
1. Setelah data yang ingin di uji sudah dipersiapkan, selanjutnya buka program SPSS, lalu seperti biasa, klik Variable View. Selanjutnya, pada bagian Name tulis saja X1, X2, X3 dan Y. Pada Decimals variabel Y ubah menjadi angka 0 (karena datanya bukan pecahan desimal atau tidak ada angka dibelakang koma). Pada bagian Label tuliskan ROA, ROE, PER, dan Harga Saham, abaikan yang lainnya. Tampak di layar sebagai berikut.
2. Setelah itu, klik Data View, dan masukkan data ROA ke X1, ROE ke X2, PER ke X3, dan Harga Saham ke Y, yang sudah dipersiapkan tadi, bisa dengan cara copy-paste. Tampak di layar.
3. Langkah selanjutnya, dari menu SPSS pilih Analyze, lalu klik Regression, kemudian klik Linear...
4. Kemudian, muncul kotak dialog dengan nama "Linear Regression", maka masukkan variabel Harga Saham (Y) ke kolom Dependent, masukkan variabel ROA (X1), ROE (X2), dan PER (X3) ke kolom Independent(s), lalu klik Statistics...
5. Muncul kotak dengan nama "Linear Regression: Statistics," pada bagian ini kita cukup memberi tanda centang (v) pada Durbin-Watson (abaikan centangan yang lain). Kemudian klik Continue
6. Langkah yang terakhir adalah klik Ok. Maka akan muncul output SPSS, dalam hal ini kita hanya perlu memperhatikan tabel output dengan judul "Model Summary".
Interpretasi Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson SPSS
Berdasarkan tabel output "Model Summary" di atas, diketahui nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 1,671. Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel durbin watson pada signifikansi 5% dengan rumus (k ; N). Adapun jumlah variabel independen adalah 3 atau "k" = 3, sementara jumlah sampel atau "N"=32, maka (k ; N)=(3 ; 32). Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel durbin watson. Maka ditemukan nilai dL sebesar 1,244 dan dU sebesar 1,650. Lihat gambar distribusi nilai tabel durbin watson berikut.
[Download Distribusi Nilai Tabel Durbin Watson Lengkap]
Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,671 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,650 dan kurang dari (4-du) 4-1,650 = 2,350. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji durbin watson di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan.
Catatan: Jika hasil anda menunjukkan adanya gejala autokorelasi atau tidak ada kesimpulan yang pasti, maka anda bisa menggunakan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala autokorelasi misalnya dengan uji runt test dengan SPSS
Demikin tadi serangkaian tutorial uji autokorelasi dengan uji durbin watson menggunakan SPSS, cukup simpel dan mudah untuk dipraktekkan, jika anda masih bingung dapat memilih alternatif lain yakni: Jasa Olah Data Statistik SPSS Terpercaya
[Kata Kunci Pencarian: Tutorial Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson SPSS, Cara melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin Watson (DW test) program SPSS versi 21, Langkah-langkah Uji Autokorelasi lengkap dengan Gambar, Interpretasi Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson SPSS]-[Img: Dokumen olah data SPSS versi 21]
Video: Uji Autokorelasi Durbin Watson dengan SPSSUPDATE DATA: JUM'AT, 19 FEBRUARI 2021
Silahkan tinggalkan jejak kamu disini.. terimakasih
BalasHapusAssalamu'alaikum pak, izin nanya tabel DW yang alfa 10% ada tidak pak?
HapusWa'alaikumsalam.. saya belum tau untuk tabel dw yang 10%.. karena yang umum digunakan adalah 5% mbak
HapusAssalamu'alaikum.
HapusKalau hasilnya tidak ada keputusan yang pasti, bagaimana pak? Apa yg harus diperbaiki?
Jika demikian maka sebaiknya lakukan Uji Run Test untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi
HapusAssalamualaikum pak, maaf ingin bertanya saya bingung dengan hasil uji autokorelasi saya dengan pengujian regresi linier sederhana, hasilnya dL< d > dU. Itu bagaimana keputusannya ya pak?🙏
Hapuskak hasil durbin watson aku 2.211, dari tabel durbin nya berada di k4 dengan N=50 dL=1.378 dan dU=1.721, kesimpulan nya bagaimana ya? apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak?
HapusAssalamualaikum Pak, saya mau tanya uji koefisien determinasi saya nilai R-Square nya 80%, tapi hanya 1 dari 3 variabel bebas yang berpengaruh. Apakah itu berhubungan dengan uji asumsi klasiknya?, tapi seluruh uji asumsi klasik saya lolos termasuk uji autokorelasi.
Hapuskak hasil durbin watson aku 1.680, dari tabel durbin nya berada di k3 dengan N=55 dL=1.4523 dan dU=1.6815, kesimpulan nya bagaimana ya? apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak?
Hapuska izin bertanya jika N nya 11 itu tabel nya liat yang dimana ya? makasih
Hapusgan mau nanya "(4-dU)"
BalasHapusnilai 4 nya dapet dari mana??
4-dU murupakan bagian dalam dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi.. angka 4 sudah rumus dari para pakar statistik mas.. jadi gak perlu diubah-ubah
HapusAssalamu'alaikum. Pak, kalo misalnya variabelnya cuma 1, apa bisa di uji korelasinya? Makasih sebelumnya pak
HapusWa'alaikumsalam..kalau cuma satu variabel maka tidak perlu di uji autokorelasi pak
Hapuspak mau tanya kalai N = 68 rumusnya apa ya? atau ada tabel durbin-watson yang lengkap untuk jumlah sampelnya, karena setelah saya download tidak ada angka 68, terimakasih
BalasHapusKalau yang lengkap banget saya juga belum punya pak.. pakai yang terderkat boleh kok pak.. misal nilai n=70
Hapushasil uji autokorelasi saya positif nih. dw : 0,652 dL: 1,548 dan 4-dL: 2,452. bagaimana solusinya, apakah ada cara lain?
BalasHapusBerarti itu terdapat autokorelasi.. hehe
HapusCoba pakai metode lain.. misal : run test
Owh iya mbak pakai data skunder atau kuesioner???
saya juga seperti itu pakai data sekunder dan sudah pake run test tetap auto korelasi. lalu bagaimana solusinya? apakah bisa menggunkan metode cochrane orcutt?
Hapuskak saya sudah pakai durbin watson & run test hasilnya tetap ada autokorelasi. kalau saya mau pakai jasa olah data, saya bisa hubungi kemana ya? terimakasih kak
BalasHapusMaaf kalau data skunder memang agak ribet sih mbak cara memperbaiki autokorelasinya...
HapusLalu cara mengatasi adanya autokorelasi bagaimana kak? selain transformasi data, menggunakan run test dan outlier?
Hapussaya sudah coba ke tiga cara ini tapi masih ada autokorelasi, mohon solusinya?
Mas, hasil autokorelasi saya terdapat autokorelasi.. Tapi kalau saya pakai run test hasilnya 0,06 itu bagaimana y mas? Apakah terdapat autokorelasi?
BalasHapusjika < 0,05 maka terjadi autokorelasi mbak.. jika hasil mbak 0,06 > 0,05 maka, artinya tidak terjadi masalah autokorelasi menggunakan metode run test
Hapusassalamualikum, saya mau nanya, cara nyari du itu gimana?
BalasHapusDilai dL dan dU diper oleh dari distribusi nilai tabel Durbin Watson.. Download aja disini
HapusDistribusi Nilai Tabel Statistik
selamat malam, saya mau tanya, bagaimana memperbaiki data jika terdapat autokorelasi? terimakasih
BalasHapuscoba menggunakan metode yang lain dulu mas.. seperti Run Test
Hapusmas, nilai 2,12 dari mana ya
BalasHapusitu cara saya untuk memudahkan mencari nilai Du dan Dl mas.. 2,12 artinnya 2 yang depan adalah jumlah variabel bebas atau k.. sedangkan 12 adalah jumlah responden atau N
Hapusmau tanya cara nyari hipotesisnya gimana ya?
BalasHapushipotesis itu adalah kesimpulan sementara mbak..jadi cara mencari apakah hipotesis itu diterima atau tidak yakni dengan analisis data
Hapus2,421 datangnya dari mana ya?
BalasHapus4-dU maka 4-1,579 = 2,421
Hapusmudah-mudahan jelas
mau tanya kalo hasilyg saya dapat dl<d<du kan artinya tidak memberikan kesimpulan yg pasti, saya harus gmn ya?apakah harus pake metode lain biar tidak ada autokorelasi atau dibiarkan saja?
BalasHapusIya betul. coba pakai alternatif metode yang lain.. misal dengan uji run test
Hapusmau tanya ini panduannya buku apa ya judulnya? tahun berapa dan pengarangnya siapa? untuk daftar pustaka, terimakasih
BalasHapuscek di Daftar Pustaka
Hapussaya mau bertanya apabila terjadi gejala autokorelasi pada pengujian durbin watson, dan saya telah mengobati menggunakan Ln. maka pada pengujian heterokedastisitas dll selanjutnya variabel yang digunakan variabel awal ataukah variabel yang sudah di logaritma kan? terimakasih
BalasHapuspa, mau bertanya.
BalasHapusjika sampel nya 126, dunya boleh milih tidak? kan bisa memakai yang sampel 100 atau 150. soalnya jika memakai yang terdekat yakni 150, hasilnya ada autokorelasinya
pak sama mau tanya, gmn dengan hasil saya yg dl<d<du. solusinya seperti apa ya. mohon bantuannya.
BalasHapuscoba transformasi data dulu.. jika masih belum berhasil pakai metode lain seperti uji run test
Hapusada yang tau cara lain untuk menguji autokorelasi tidak selain menggunakan dw dan runtes , dikarnakan pake dw tetap hasil nya ada autokorelasi dan pake runtes hasil nya kurang dari 0,05 ? apakah ada yg tau cara lain dari uji autokorelasi ?
BalasHapusoutlier data
Hapuspak saya mau nanya, kalao pas uji durbin terdapat hippotesis yang tidak bs memberi keputusan, lalu saya coba dengan uji run test, hasilnya sig>0.05, maka apakah itu berarti data sudah berhasil uji autokorelasi yang dimana data terbebas dari autokorelasi? tp pengujian saya pengujian parametrik, apakah tetap bisa memakai uji run test? terimakasih pak. saya sangat butuh pencerahan .
BalasHapussaya punya pertanyaan yang sama
Hapuspak.. kalau n=5 dan k=2, dL dan dU berapa? terimakasih sebelumnya
BalasHapusSilakan mbak Download Distribusi Nilai tabel Statistik dan cek sendiri.. mudah kok mbak
Hapusmalem mas. saya sudah menggunahkan run test namun nilainya 0.001 berati masih terjadi autokorelasi. Apakah ada saran lain agar datanya tidak terjadi autokorelasi? saya menggunahkan data sekunder. terima kasih.
BalasHapusoutlier data
HapusUntuk artikel uji autokorelasi di atas saya menggunakan sumber rujukan dari bukunya imam ghozali.. lihat pada Daftar Pustaka
BalasHapussaya sudah uji DW dan hasilnya terjadi autokorelasi, tapi data saya menggunakan kuesioner.. saya baca2 artikel katanya tidak perlu diuji autokorelasi utk data kuesioner, apakah benar? apakah ada rujukan literatur yang mengatakan demikian? Terima kasih
BalasHapuskarena uji autokorelasi digunakan untuk data runtut waktu seperti saham tahun 2010-2015.. kuesionerkan bukan data runtut waktu jadi saya kira tidak perlu uji autokorelasi cek rujukan buku dari Imam Ghozali
Hapussaya sudah menggunakan durbin watson dan run test hasilnya 0,009 berati kan masih terjadi autokorelasi.
BalasHapusBagaimana cara mengatasinya? apakah ada metode lain? mohon penjeasannya, terimakasih
coba lakukan transformasi data mbak.. jika masih gagal alternatif terakhir ya harus ganti data mbak
HapusPak, nilai n = 133 k=4, nilai dU nya brp yha? atau bapak ada posting rumus utk mendapatkan nilai dU dari tabel durbin wasston? karena yang saya dapatkan nilainya hanya 100 langsung ke 150.
BalasHapustrims..
jika n = 133, maka pakai yang 150 tidak apa apa mas.. karena selisihnya juga tidak terlalu jauh
Hapuspak saya mau tanya nilai dL dan du dari sampel (t)=208, k(variabel independen)=4. saya sudah download tabel tapi untuk sampel sebesar 208 tidak ada pak. Terima kasih pak.
BalasHapusjika angka persis untuk n=208 tidak ada dalam distribusi nilai tabel.. maka prinsipnya adalah melihat angka terdekat dengan n=208. misal boleh pakai n=200
HapusHasil hitung SPSS didapat DW 1,594. Namun saat lihat ketentan tidak memenuhi ketentuan manapun. Jadi bagaimana saya harus menarik kesimpulan hasil uji ini? Terimakasih
BalasHapusJika seperti itu kasusnya maka. mbak bisa coba alternatif lain untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dengan uji run test
Hapus1579 dr mana ya ? saya sudah download dua"nya tapi ga nemu angka 1579
BalasHapus1,579 adalah dilai dU di dapat dari distribusi nilai tabel durbin watson
HapusSalam pak, saya mau bertanya. Metode durbin watson ini memakai langsung data asli atau pake data residualnya ? seperti di ulasan bapak sebelumnya ada yang RES_1 dan RES2. karena ketika saya pake RES2, nilai d saya tinggi dan tidak terjadi autokorelasi. tapi jika langsung, d saya rendah dan terjadi autokorelasi
BalasHapusMas jadi durbin watson saya 2,476 dengan N=78 K=4 maka dL= 1,5265 dan dU= 1,7415, lalu DW lebih besar dari dU namun lebih besar juga dari 4-dU jadi apakah terjadi autokorelasi ? Terimakasih
BalasHapuskarena durbin watson lebih besar dari dL maka terjadi gelaja autokorelasi
Hapussaya submit 3 variabel bebas dan yang terbaca hanya 2 variabel bebas, itu gimana ya ? x1.x2 dan x3 namun x1 tidak muncul hasil autokorelasi nya
BalasHapusK=.... nilai k itu dari mn
BalasHapusK = jumlah variabel independent atau variabel bebas atau sering disebut variabel x pada penelitian yang dilakukan
Hapusmas mau nanya kalo untuk yang nilai (a)/ error level nya 10% bisa pake cara durbin watson? soalnya saya cari yang 10% tidak ada.
BalasHapuspak maaf ganggu,, saya sudah melakukan uji autokorelasi tapi kenapa ya hasil R nya 0,283.. apakah saya ada yg salah pak ? boleh minta tolong pak supaya hasilnya menjadi 0,804 ?
BalasHapusterima kasih pak
klo sudah melakukan transformasi data , langkah apa yang harus dilakukan pak?
terima kasih
maaf jika seperti itu nampaknya mesti ganti data mbak
Hapuspak kalo dl sama du itu dapet darimana
BalasHapusnilai dL dan dU diperoleh dari distribusi tabel durbin watson.. jadi kita tidak buat sendiri.. kita hanya melihat nilai dL dan dU yang sudah dirumuskan olah para pakar statistik sebagai nilai pembading Durbin Watson Distribusi Nilai Tabel
Hapusmas nilai DW saya 1,585 apa ada cara untuk menaikkan nilainya?selain menambah jumlah variabelna. mohon solusinya mas.terima kasih sebelumnya
BalasHapuslakukan transformasi data atau pakai metode lain saya pak seperti uji run
HapusPak mau tanya, kalau jumlah variabel independennya hanya 1, tapi datanya time series, jumlah data 292 dan saya kesulitan untuk menemukan nilai DU dan DL nya. Mohon solusi dan bantuannya pak, Terimaksih..
BalasHapusdU dan dl di peroleh dari distribusi nilai tabel durbin watson.. diblog ini ada kok.. silahkan didownload
HapusPak kalau ada variabel moderasi bagaimana langkah uji asumsi klasiknya ya? Misal saya ada X1 dan X2 lalu moderasi Z maka ujinya hanya memasukkkan 2 variabel X1 dan X2 saja atau dengan moderasinya jg X1Z dan X2Z (jadi ada 4 variabel) ? Mohon bantuannya terimakasih
BalasHapusmaaf mau tanya, cara dapetin nilai (4-du) gimana ya? seperti contoh diatas 4-1,579 = 2,421
BalasHapustekninya kita mencari tahu dulu nilai dU. nilai dU didapat dari distribusi nilai tabel durbin watson..Download Distribusi Nilai Tabel Statisitik
Hapusmalam, apakah run test bisa digunakan dalam eviews? atau apakah di dalam eviews terdapat uji yang serupa?
BalasHapuskalau eview saya kurang bergitu mengerti pak, kalau di spss ada Uji Run Test dengan SPSS
Hapusmaksudnya hipotesis nol di dasar pengambilan keputusan itu apa ya ?
BalasHapushipotesis nol adalah hipotesis tidak berpengaruh..
HapusTerima kasih pak, sangat bermanfaat
BalasHapussama-sama,, semoga sukses pak
Hapusmas maksud 4-du apa ya bagaimana perhitungan nya yg jelas?
BalasHapus4-du adalah rumus paten dalam uji autokorelasi, artinya 4 dikurangi du mas..sementara du sendiri diperoleh dari distribusi nilai tabel durbin watson
HapusPak, kalau untuk n=60 dan k=32 nilai dU dan dL nya berapa ya Pak? Saya sudah coba cari2 tabel dW nya tapi tidak ketemu Pak yang mencakup.
BalasHapusjumlah variabel independenya 32 pak?? mungkin itu pertanyaanya pak dan bukan variabel independennya..jika sebanyak itu saya belum bisa menjawab.. maaf ya
Hapuskalau n cuma 5 gmna ya min? sdngkan di tabel dw minimal n 6
BalasHapusmau nanya pak, adakah tabel uji DW yang pake critical value 10%?
BalasHapusKak sy mau tanya jika hasil run testnya 0,011 mka d bacanya 0,01 atau tetap d bacanya 0,011?
BalasHapustetap 0,011 mbak astri
Hapuspak mau tanya Kan ada 2 yg tdak brpngaruh juga tdak signifikan variabelx 4
BalasHapusNanti di bab 5 kesimpulanx di tulis tidak pngaruh ta pak? Apa bgaimana?
Rumusan masalhnya ada 2 itu pak parsial dan simultan
trimah kasih
mau nanya mas kalo n=212 (lebih dari 200) tabelnya ada gak ya
BalasHapusPakai yang mendekati nilai 212..jika adanya 200 maka pakai 200 mbak..nilai du dan dl tidak telalu jauh 200 dengan 212
Hapuskalau n=5 dan k=1 dan pakai yg 5% itu berapa du dan dl nya ? Karena ditabel tidak ada, batasnya cuman sampe 6 n nya
BalasHapusIzin bertanya.
BalasHapusJika N=9 dan K=5 maka du dan dl nya bagaimana ya?
min mau nanya jika nilainya terletak di bagian ragu-ragu gmna cari mengatasinya
BalasHapusJika nilai teletak pada bagian ragu-ragu maka sebaiknya mbak melakukan Uji Run Test supaya diperoleh kesimpulan yang lebih jelas tentang ada atau tidaknya gejala autokorelasi
HapusMaaf pak mau tanya, jika data nya lulus uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Tetapi pada uji autokorelasi, terdapat autokorelasi hasilnya lebih kecil dari dL dan (4-dU) , lalu bagaimana solusinya pak?, mohon sarannya
BalasHapusJika terdapat gejala autokorelasi maka salah satu obatnya ialah dengan melakukan transformasi data mbak..atau menggunakan uji lain seperti uji run test dengan non parametrik
HapusMaaf pak mau tanya,
BalasHapusvariabel saya terdiri dari 2 independen dan 1 moderasi yang otomatis akan menghasilnya XZ1 dan XZ2, untuk patokan tabel durbinnya itu menggunakan independen berjumlah berapa ya?mohon bantuanya
k pada tabel durbin watson sesuai dengan jumlah variabel independen yang di input dalam persamaan regresi mbak
HapusPermisi pak saya numpang tanya, tentang hasil analisis saya.
BalasHapusN = 36, K=3, DW= 2.652, DU= 1.6539, DL= 1.2953, 4-DU= 2.3461.
hasilnya itu, nilai DW saya lebih besar dari DU tapi lebih besar pula dari (4-DU). sedangkan tidak terdapat autokorelasi kan DW harus diatas DU dan DW harus kurang dari (4-DU). Mohon bantuan nya pak bagaimana. Terimakasih
coba lakukan alternatif uji lain pak..yakni dengan Uji Run Test untuk Uji Autokorelasi
Hapuspak mau tanya, hasil DW saya 0,643. bagaimana ya cara menaikkannya tanpa menurunkan nilai R/adjusted square dan sig.variabel saya yg sudah bagus hasilnya? karna saya sudah coba utak atik dw naik tp nilai lainnya malag menjadi jelek. mohon solusinya. Terima Kasih
BalasHapussaran saya coba pakai alternatif uji yang lain saja mbak..misal dengan Uji Run Test
HapusKalo dua sampel ( eks & kontrol), uji nya satu per satu kelompok atau langsung gabungan? Kalo gabungan berati n nya gabungan ya liat di tabel nya?
BalasHapusUntuk analisis data kelas kontrol dan eksperimen..simak panduan lengkapnya Disini
HapusJika n= 5 itu gimna ya pak sedangkan ditabel min 6
BalasHapusJdi pake yg mna ?
Mohon bantuannya
Pak untuk variabel anteseden apakah menguji autokorelasi dengan 2 model???
BalasHapusPermisi, mau nanya dong saya..
BalasHapusSaya melakukan penelitian dan sudah melakukan uji normalitas, hasilnya tidak normal n sudah saya transform datanya lalu normal.. Sehabis itu saya melakukan uji asumsi klasik.. Sewaktu uji autokorelasi ternyata terdapat autokorelasi (dwnya 0,722 dari data asli 1050 menjadi 1040 dengan 5 bariabel) lalu saya pake uji run tes dan hasilnya 0,000 probnya lalu saya. Gunakan metode rho hasil dwnya menjadi 1,9an.. Pertanyaannya apakah saya perlu menguji normalitas lagi ya ?
Sekian dan terimakasih
Saya kira tidak perlu uji normalitas ulang pak
Hapuspa kalo misalnya saya n=260 berarti pake tabelnya yg n nya gimana ya pa? makasih
BalasHapusPakai n terdekat dengan 260 mbak
HapusPak,penelitian saya hasilnya autokorelasi positif jika menggungakan ketentuan du dan dl. Dan saya ada membaca ketentuan uji durbin watson, yg katanya -2<dw<2,tidak terjadi autokorelasi. Nahh kalau pakek, ketentuan yg ini, saya lolos autokorelasinya, pak. Jadi tidak apa kan, kalau pakek ketentuan yg -2<dw<2 tersebut? Atau ada syaratnya kalau mau menggunakan ketentuan tersebut? Mohon bantuannya, pak. Terimakasih.
BalasHapusboleh kok jika anda ingin pakai ketentuan -2<dw<2 yang penting teori atau pendapat ahlinya di cantumkan di penelitian anda
HapusAssalamualaikum wr.wb
HapusSaya mau tanya pak perbedaan kriteria autokorelasi berikut ini apa yah pak, mohon bantuan jelaskan nya
1.nilai DW berada di antara -2 dan +2 (-2<dw<+2) tidak terjadi autokotelasi
2. Du<dw<4-du tidak terjadi autokorelasi
Apa beda nya pak??
Assalamu alaikum wr.wb.
BalasHapusSaya mau tanya..
Antara Durbin Waston dengan Run Test .. Itu lebih baik yang mana ? Mohon saran nya ?
Wa'alaikumsalam. pakai durbin watson. Sementara uji run test itu hanya sebagai alternatif uji durbin watson
Hapuspak bagaimana jika dw=0,988, dl=1,607 dan du 1.699
BalasHapuspak, saya mau tanya . pernyataan di atas yang menunjukkan bahwa kuesioner atau data cross section tidak perlu dilakukan autokorelasi / autokorelasi hanya untuk data time series ada di buku siapa dan halaman berapa yah pak.
BalasHapuskarna saya sudah mencari teorinya tidak nemu-nemu dan dosen saya tanya. mohon dengan sangat untuk di balas . terima kasih
Jika n= 5 itu gimna ya pak sedangkan ditabel min 6
BalasHapusJdi pake yg mna ?
Mohon bantuannya
balas yang ini pak sahid
pak jika data 292 pakai nilai du dan dl yang mana ?
BalasHapusPak, "Jika d terletak diantara dU" itu maksudnya bisa lebih kecil juga ya? diantara dari jarak mana sampe mana?
BalasHapusMau tanya kenapa dalam uji auto korelasi darbin watson 4-du atau 4-dl kenapa kok ndak 5-du atau 6-du
BalasHapusTulisannya menjadi referensi yang penting untuk bahan pembelajaran. by: marisscience
BalasHapusKak kalau sampelnya 108 dengan k6, dl sama du-nya yang mana??😥
BalasHapusAssalamualaikum wr.wb
BalasHapusPermisi saya mau tanya
Kalo autokorelasi saya DW 1.031
DU 2.2866 sama DL saya 0.3674
Itu terjadi autokorelasi atau tidak yya??
Assalamualaikum wr.wb
BalasHapusPermisi saya mau tanya
Kalo autokorelasi saya DW 1.031
DU 2.2866 sama DL saya 0.3674
Itu terjadi autokorelasi atau tidak yya??
Assalamualaikum
BalasHapusPermisi saya ingin bertanya
Kalo nilai autokorelasi saya DW =1.031
DU = 2.2866 Dan DL = 0.3674
Itu terjadi auto atau tidak yah??
Terima kasih banyak...sangat membantu saya❤
BalasHapuska saya mau bertanya untuk uji autokorelasi menggunakan spss bisa mengikuti teorinya santoso yang -2<DW<2 (tidak terjadi autokorelasi) tidak ya? terimakasih
BalasHapusPak mau tanya, jika kita hanya menguji regresi sederhana apa uji asumsi klasiknya diuji pervariabel satu2 apa semua variabel sekaligus ya? Terimasih pak🙏
BalasHapusTerimakasih kak atas artikelnya,terus tulis artikelnya semoga bermanfaat buat semua.o iya jangan lupa juga kunjungi website kampus saya ISB Atma Luhur
BalasHapusPermisi. Mau tanya. Kalo variabel dependen ada 2. Cara uji autokorelasinya bagaimana yah?
BalasHapusPak mohon maaf mau tanya
BalasHapusuntuk data tabel-tabelnya kok ndak bisa didownload ya pak?
Alhamdulillah.. sangat membantu😇
BalasHapusPak mau nanya kalau Datanya itu adalah data kuisoner, jadi tidak perlu menggunakan Uji Autokorelasi apakah benar begitu?
BalasHapuspak jika variabel terikatnya yang ada 2 dan variabel bebasnya 1 gimana pak ?
BalasHapusPermisi pak,saya mau bertanya
BalasHapusKami mempunya sampel 213 tapi di tabel dw hanya 200 pak,gimanaya pak solousinya atau bapak bisa kasih kami cara yang lain? Mohon dibalas ya pakkkk
Mau tanya Pak ..
BalasHapusVariabel X1(Reading Habit), X2 (Interpersonal Intelligence), dan Y(Reading Comprehension Ability). X1 dan X2 instrumen penelitiannya kuesioner, sedangkan Y instrumen penelitiannya Tes. Apakah perlu dilakukan uji autokorelasi juga atau tidak Pak? Terima kasih ..
Maaf pak mau bertanya.
BalasHapusJika nilai runt ternya dibawah 0.05 upaya apa yang bisa dilakukan untuk menormalkan nilai runt test tersebut pak?
Maaf pak saya ingin bertanya. Jika sampel nya 5000 bagaimana ya
BalasHapusAssalamualikum,, mau tanya pak jika nilai a= 10% bisa pak?
BalasHapusAssalamualaikum wrb wb.
BalasHapusSaya menggunakan uji DW dan menemukan hasilnya adalah tidak ada kepastian. Setelah itu saya menggunakan uji run dan menemukan nilai signifikansinya adalah 0.008. jadi asusmi yang saya ambil adalah terdapat autokorelasi ya?