Cara Mengatasi Masalah Autokorelasi dengan Uji Run Test dalam SPSS
Cara Mengatasi Masalah Autokorelasi dengan Uji Run Test dalam SPSS | Sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear untuk data time series yaitu data runtut waktu dan bukan seperti data primer hasil penyebaran kuesioner atau angket. Uji asumsi klasik sendiri dimaknai sebagai syarat yang harus terpenuhi sebelum dilakukannya analisis regresi linear.
Sementara itu, analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Oleh karena itu, uji autokorelasi sangat diperlukan karena dengan adanya uji ini kita dapat mengetahui apakah terdapat hubungan antara suatu periode t dengan periode t sebelumnya. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah autokorelasi. Contoh sederhana misal data keuangan rumah tangga. Pengeluaran belanja keluarga pada bulan lalu sangat besar (bulan lalu ada pengeluaran untuk membeli mobil baru) sementara pengeluaran pada bulan ini relatif lebih kecil (karena dibulan ini tidak ada pengeluaran untuk membeli mobil) sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang cukup tinggi antara pengeluaran anggaran rumah tangga pada bulan lalu dengan bulan sekarang, hal yang semacam inilah yang disebut dengan terjadi masalah autokorelasi.
Dalam analisis statistik, uji autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain seperi uji durbin watson dan uji run test. Dimana metode yang paling sering digunakan oleh para peneliti (dalam hal menyelesaikan tugas, skripsi maupun tesis) adalah dengan metode durbin watson. Namun demikian, uji durbin watson mempunyai kelemahan yakni jika nilai dubin watson terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji run test.
Untuk memperjelas bagaimana cara mengatasi masalah autokorelasi dengan uji run test dalam SPSS, saya akan memberikan contoh, simak data yang akan saya uji autokorelasi dibawah ini
[Download Data untuk Latihan]
Dari data di atas, model regresi linear yang saya ajukan adalah “Pengaruh Kurs [X1] dan SBI [X2] terhadap IHSG [Y] tahun 2013”. Sebelumnya saya telah melakukan uji autokelasi dengan uji durbin watson [Baca: Tutorial Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson SPSS] dan diperoleh hasil sebagai berikut.
Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,072. Nilai ini terletak antara nilai dL 0,812 dan dU 1,579 sehingga tidak ada kesimpulan yang pasti tentang ada atau tidaknya gejala autokorelasi dari data tersebut.
Jika seperti ini yang terjadi, maka anda tidak perlu cemas dan risau, langkah yang harus anda lakukan untuk mengatasi masalah autokorelasi adalah dengan uji run test.
CARA UJI RUN TEST DENGAN SPSS
1. Buka program SPSS lalu klik Variable View, kemudian pada kolom Name baris pertama ketikkan X1, baris kedua X2, dan baris ketiga Y. pada bagian Label ketikkan Kurs untuk X1, SBI untuk X2, dan IHSG untuk Y. Abaikan kolom yang lain biarkan tetap default kemudian klik Data View
2. Pada bagian ini, kita hanya perlu memasukkan data penelitian sesuai dengan nama variabelnya
3. Jika semua data sudah terinput dengan benar, selanjutnya dari menu SPSS klik menu Analyze – Regression – Linear…
4. Muncul kotak dialog, masukkan variabel IHSG [Y] ke kotak Dependent, masukkan variabel Kurs [X1] dan SBI [X2] ke kotak Independent(S) caranya dengan pengklik tombol panah, pada bagian Method pilih Enter, kemudian klik Save
5. Muncul kotak dialog Linear Regression; Save, berikan tanda centang (V) pada Unstandardized untuk Residuals, lalu klik Continue dan klik Ok [Abaikan saja output yang keluar].
6. Perhatikan pada bagian Data View muncul variabel baru dengan nama RES_1. Langkah selanjutnya adalah klik Analyze – Nonparametric Tests – Legacy Dialogs – Runs…
7. Muncul kotak dialog Run Test, kemudian masukkan variabel Unstandardized Residual ke kotak Test Variable List, pada bagian Cut Point berikan tanda centang (V) untuk Median
8. Jika sudah yakin benar, terakhir adalah klik Ok untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output Run Test sebagaimana gambar berikut
DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM UJI RUN TEST
Sebelum kita menganalisa hasil output SPSS di atas, terlebih dahulu kita pahami dasar pengambilan keputusan dalam uji run test, yaitu:
INTERPRETASI OUTPUT UJI RUN TEST
Berdasarkan output SPSS diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,762 lebih besar > dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terlesaikan dengan durbin Watson dapat teratasi melalui uji run test sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan.
Saya kira cukup sampai disini pembahasan kita tentang cara mengatasi masalah autokorelasi dengan uji run test dalam SPSS, semoga bermanfaat lain waktu kita sambung lagi dengan uji-uji dan permasalahan statistik yang lainnya. Terimakasih semoga bermanfaat
[Search: Cara Mengatasi Masalah Autokorelasi dengan Uji Run Test dalam SPSS, Panduan Uji Run Test dengan Program SPSS, Cara Mendeteksi Gejala Autokorelasi dengan Uji Run Test Lengkap]
[Gambar: Screenshot SPSS versi 21]
Sementara itu, analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Oleh karena itu, uji autokorelasi sangat diperlukan karena dengan adanya uji ini kita dapat mengetahui apakah terdapat hubungan antara suatu periode t dengan periode t sebelumnya. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah autokorelasi. Contoh sederhana misal data keuangan rumah tangga. Pengeluaran belanja keluarga pada bulan lalu sangat besar (bulan lalu ada pengeluaran untuk membeli mobil baru) sementara pengeluaran pada bulan ini relatif lebih kecil (karena dibulan ini tidak ada pengeluaran untuk membeli mobil) sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang cukup tinggi antara pengeluaran anggaran rumah tangga pada bulan lalu dengan bulan sekarang, hal yang semacam inilah yang disebut dengan terjadi masalah autokorelasi.
Dalam analisis statistik, uji autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain seperi uji durbin watson dan uji run test. Dimana metode yang paling sering digunakan oleh para peneliti (dalam hal menyelesaikan tugas, skripsi maupun tesis) adalah dengan metode durbin watson. Namun demikian, uji durbin watson mempunyai kelemahan yakni jika nilai dubin watson terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji run test.
Untuk memperjelas bagaimana cara mengatasi masalah autokorelasi dengan uji run test dalam SPSS, saya akan memberikan contoh, simak data yang akan saya uji autokorelasi dibawah ini
[Download Data untuk Latihan]
Dari data di atas, model regresi linear yang saya ajukan adalah “Pengaruh Kurs [X1] dan SBI [X2] terhadap IHSG [Y] tahun 2013”. Sebelumnya saya telah melakukan uji autokelasi dengan uji durbin watson [Baca: Tutorial Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson SPSS] dan diperoleh hasil sebagai berikut.
Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,072. Nilai ini terletak antara nilai dL 0,812 dan dU 1,579 sehingga tidak ada kesimpulan yang pasti tentang ada atau tidaknya gejala autokorelasi dari data tersebut.
Jika seperti ini yang terjadi, maka anda tidak perlu cemas dan risau, langkah yang harus anda lakukan untuk mengatasi masalah autokorelasi adalah dengan uji run test.
CARA UJI RUN TEST DENGAN SPSS
1. Buka program SPSS lalu klik Variable View, kemudian pada kolom Name baris pertama ketikkan X1, baris kedua X2, dan baris ketiga Y. pada bagian Label ketikkan Kurs untuk X1, SBI untuk X2, dan IHSG untuk Y. Abaikan kolom yang lain biarkan tetap default kemudian klik Data View
2. Pada bagian ini, kita hanya perlu memasukkan data penelitian sesuai dengan nama variabelnya
3. Jika semua data sudah terinput dengan benar, selanjutnya dari menu SPSS klik menu Analyze – Regression – Linear…
4. Muncul kotak dialog, masukkan variabel IHSG [Y] ke kotak Dependent, masukkan variabel Kurs [X1] dan SBI [X2] ke kotak Independent(S) caranya dengan pengklik tombol panah, pada bagian Method pilih Enter, kemudian klik Save
5. Muncul kotak dialog Linear Regression; Save, berikan tanda centang (V) pada Unstandardized untuk Residuals, lalu klik Continue dan klik Ok [Abaikan saja output yang keluar].
6. Perhatikan pada bagian Data View muncul variabel baru dengan nama RES_1. Langkah selanjutnya adalah klik Analyze – Nonparametric Tests – Legacy Dialogs – Runs…
7. Muncul kotak dialog Run Test, kemudian masukkan variabel Unstandardized Residual ke kotak Test Variable List, pada bagian Cut Point berikan tanda centang (V) untuk Median
8. Jika sudah yakin benar, terakhir adalah klik Ok untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output Run Test sebagaimana gambar berikut
DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM UJI RUN TEST
Sebelum kita menganalisa hasil output SPSS di atas, terlebih dahulu kita pahami dasar pengambilan keputusan dalam uji run test, yaitu:
- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
- Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.
INTERPRETASI OUTPUT UJI RUN TEST
Berdasarkan output SPSS diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,762 lebih besar > dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terlesaikan dengan durbin Watson dapat teratasi melalui uji run test sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan.
Saya kira cukup sampai disini pembahasan kita tentang cara mengatasi masalah autokorelasi dengan uji run test dalam SPSS, semoga bermanfaat lain waktu kita sambung lagi dengan uji-uji dan permasalahan statistik yang lainnya. Terimakasih semoga bermanfaat
[Search: Cara Mengatasi Masalah Autokorelasi dengan Uji Run Test dalam SPSS, Panduan Uji Run Test dengan Program SPSS, Cara Mendeteksi Gejala Autokorelasi dengan Uji Run Test Lengkap]
[Gambar: Screenshot SPSS versi 21]
Lihat Juga: VIDEO Uji Autokorelasi dengan Run Test SPSS
Terima kasih, langkah2nya jelas dan sangat membantu
BalasHapussemoga bermanfaat mas..terimakasih
HapusTerimaksih, sangat membantu dalam anlisis saya
BalasHapussenang rasanya jika dapat membantu kesulitan mas.. semoga blog ini bermanfaat
HapusJika masih tidak bisa juga bagaimana? Hasil signifikansinya 0,000. Solusinya bagaimana?
BalasHapusjika memang masih terjadi gejala autokorelasi maka mbak bisa coba transformasi data
Hapusmas mau tanya lanjutan dari jawabannya. klo saya melakukan transformasi data. hasil dari transformasi data tsbt apakah hanya untuk autokorelasi saja atau ikut berubah semua hasil analisis?
Hapusmenurut saya aja sih, kok di autokorelasi uda transformasi maka semua uji asumsi klasik juga harus menyertakan data transformasi
HapusSetelah itu pak. Untuk linear berganda nya pake data yg di transform juga?
HapusKalau setelah uji autokorelasi berhasil tidak terjadi autokorelasi setelah transform data. Dan Sebelumnya uji normalitas berhasil kemudian setelah pakai data hasil transformasi menjadi gagal. Apakah uji autokorelasinya perlu diubah lagi metodenya.
Hapusreferensi yang saya pakai untuk uji run test ini adalah bukunya imam ghozali "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19"
BalasHapusmas, mau tanya, kalau hasil runs test asymp. sig. saya 0.05, itu terjadi autokorelasi atau tidak? terimakasih
BalasHapusKlo menurut beberapa literatur untuk nilai p itu significan bila <=0.05
Hapusbagus
BalasHapusGan gimana cata mengatasi nilai kecil hasil durbin weston ataupun run test ..
BalasHapusSaolny punua saya nilainy kecil. PAdahl data sudah reliabel n valid. Mohon jawabnnya
Pandangan bahwa data yang valid dan reliabel itu sebetulnya bukanlah jaminan bahwa data akan lolos uji asumsi klasi termasuk uji autokorelasi mbak..langkah awal sebaiknya coba lakukan transformasi data dulu lalu di uji kembali dengan durbin watson
HapusJika sudah melakukan transformasi selanjut untuk uji2 yg lain masih menggunakan yg lama atau yg baru yg telah di transformasi yah??
HapusSubhanallah, jazakallah khairo. Sangat bermanfaat.
BalasHapusTerimakasih.. atas doanya mbak..Aamiin
HapusPak jika uji runs test juga tidak terpenuhi . bagaimana pak
BalasHapuslakukan transformasi data dulu mbak
Hapustransform bagaimana ya pak?
HapusMaaf mau tanya, setelah data di transformasi. Apakah di uji menggunakan durbin Watson atau run test?
HapusTerima kasih infonya, membantu proses skripsi saya
BalasHapusAlhamdulillah jika dapat bermanfaat untuk mbak..semoga sukses untuk kedepannya ya
HapusTerima Kasih atas petunjuk dan penjabarannya. Data yang saya miliki tidak memenuhi syarat baik DW maupun Run Test, sehingga harus melakukan transformasi data. Setelah transformasi data dilakukan apakah data tersebut digunakan dalam uji yang lain atau hanya pada uji autokorelasi saja? Terima Kasih dan semoga berkenan menjawab..
BalasHapusmenurut saya sih, kok di autokorelasi menggunakn transformasi data maka semua uji asumsi klasik juga harus menggunakan data setelah transformasi dan melampirkan data sebelum transformasi. #Bantujawab
HapusSip mas..terimakasih telah membantu menjawab pertanyaan dari kawan-kawan disini
HapusPak mohon bantuannya. Saya mau tanya kebetulan penelitian saya tentang nilai tukar jadi setiap perusahaan itu sama karena mengambil kurs tengah Bi, tetapi hasil pengujian data saya tidak normal. Kemudian banyak dari data rasio saya yang bernilai negatif. Manakah data yang membuatnya tidak normal pak?
BalasHapusPak maaf mau bertanya klo untuk uji regresi linier berganda dengan sampel jenuh trs kuantitatif dengan alat pengumpulnya kuesioner diperlukan uji autokorelasi tidak pa? terima kasih
BalasHapusTidak perlu uji autokorelasi mbak.. karena bukan data timesheries
HapusSuwun pak, Barokah ilmunipun.
BalasHapusAamiin..sama-sama pak..semoga lancar ya pak dalam mengerjakan tugas statistiknya
HapusPak... Mau tanya jika saya sudah melakukan tranform data.. Hasilnya masih terjadi autokorelasi,, sedangkan yang lain baik.. Apakah bisa autokorelasi menggunakan metode lag saja atau lebih baik run test?
BalasHapusSebaiknya pakai run test aja pak
HapusTerima kasih pak. Sangat membantu.
BalasHapusSama-sama..semoga sukses ya tugasnya
HapusPak saya mau tanya, jika saya sudah test run test namum tidak lolos di atas 0,05. apa ada test lain yang bisa mewakili uji autokorelasi?
BalasHapusLakukan transformasi data mbak..merubah data kebentuk lain seperti Ln, Log10 atau Lag
Hapussiang pak, kasus saya sama seperti mbak sindy, udah saya transform log 10 tapi masih tetap di bawah 0.05, gimana ya??
HapusJika demikian.. coba lakukan outlier data pak.. kemudian uji autokorelasi kembali
HapusTranformasi data ke bentuk ln, log 10 dll nya itu bagian apa nya yaa pak?
HapusMenu transform SPSS mbak
Hapusterimakasih gan sangat membatu
BalasHapusSama-sama pak..semoga sukses dengan tugasnya
HapusPagi Mas, mau tanya Saya sudah menggunakan uji DW sama runs tapi data saya tetap tidak terpenuhi untuk autokorelasi nya. Kira2 ada Cara lain atau bagaimana Kah? Terimakasih.
BalasHapusTransformasi data Lag atau Transformasi Cochrane Orcutt
HapusMalam pak, saya sudah ikutin tutorial bpk untuk durbin watson dan run test juga, tapi hasilnya masih tetap terdapat autokorelasi.. Saya sudah coba cara juga menggunakan transform (lag) berubah sih pak mendekati tapi hasilnya masih tetap autokorelasi, jika seperti ini apakah ada cara lain lagi pak?
BalasHapusMohon bantuannya pak, saya benerbener mentok banget :(
Kalau berbagai upaya telah dilakukan dan hasilnya tetap tidak lolos uji..maka data penelitian dalam model regresi ini memang belum layak untuk diteliti mbak.. salah satu solusi yang bisa saya sampaikan adalah ganti data mbak
Hapusmalam pak, terimakasih tutorialnya sangat bermanfaat
BalasHapussaya sudah coba dan hasilnya asymp.sig nya 1,000 berarti > 0,05 tidak terjadi autokorelasi benar ya pak ?
kalau boleh tau referensi untuk dasar ketentuan pengambilan keputusan run test pakai buku apa ya ? saya butuh refernsi utk bukunya
terimakasih
Iya betul..tidak terjadi autokorelasi.. referensi
HapusPenulis : Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.Com, Akt
Tahun : 2011
Judul buku : Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19
Penerbit : Badan Penerbit Undip
Sore mas, maaf mau nanya.
BalasHapusHasil spss sy menunjukkan DW : 2.467 yg artinya autokorelasi negatif, trus ikutin cara diatas hasilnya asymp.sig : 0.04 lebih kecil dari 0.05. Solusinya gimana yah mas ?
Coba lakukan transformasi data Lag..lalu uji autokorelasi kembali dengan data Lag
HapusTerimakasih pak, data saya tak mengalami autokorelasi lagi setelah pake runs tapi apakah saya harus melakukan uji asumsi klasik dan kelayakan dgn menyertakan kolom baru (kolom res 1)? Terimakasih atas jawabannya
BalasHapusUntuk uji asumsi klasik yang lainnya tidak perlu menyertakan kolom variabel res_1 mbak
HapusTransformasi data lag caranya bagaimana ya?
BalasHapusGunakan fasilitas menu transform yang ada di SPSS mbak
HapusMas maaf ini caranya lebih detail gimana ya? Saya kurang paham
HapusPermisi,saya mau nanya saya melakukkan uji run test tetapi yang lolos hanya mode, sedangkan median dan mean tidak lolos, itu gimana ya?
BalasHapusPak mau tanya kalo saya uji run tesnya pakai cut poin mode apakah diperbolehkan? Soalnya kalau median tidak lolos, saat pilih mode ada tulisan"There are multiple modes, the mode with the largest data value is used. Apakah itu boleh?
BalasHapusCara menagatasi kalo ada autokorelasi bagaimana ??
BalasHapusJika sudah pakai uji run test masih terdapat gejala autokorelasi coba pakai outlier data mbak
HapusPak saya ingin bertanya. Awal data saya tidak normal lalu saya outliner menjadi normal. Tapi saya test autokorelasi dan hasilnya : tdk ada autokorelasi positif ( 0 < d < dl ) apakah saya bisa memakai uji run test untuk autokorelasi nya? Terima kasih Pak, mohon di jawab.
BalasHapusKalau seperti itu silahkan anda pakai run test untuk memastikan ada tidaknya gejala autokorelasi
HapusSelamat malam pak, mau bertanya. Apakah ada referensi buku yang menyatakan kalau run test terjadi autokorelasi, bisa dilakukan dengan outlier?
BalasHapusData sya dengan runtest terjadi autokorelasi， tapi setelah saya outlier tidak terjadi autokorelasi. apakah ada buku yang bisa sya daatkan terkait boleh melakukan outlier pada uji autokorelasi？ terimaksih mohon bantuannya
Silahkan anda baca bukunya imam ghozali pak. ada kok
HapusSelamat siang pak. Saya mau bertanya pak. Dlm penelitian saya terdapat gejala autokorelasi negatif. Nilai DW lebih besar dari +2 yaitu 2.345 atau kalo dilihat dari dw tabel nilai d> dl. Setelah saya lakukan run test hasil nya sig 0.115 yg artinya bebas dari autokorelasi kan pak?
BalasHapusJd yg mau saya tanyakan ini gimana saya jelasinnya di bab 4 hasil pengujian, apakah saya cantumkan dulu nilai dw saya yg autokorelasi negatif atau bisa langsung dijelasin pake run test? Saya bingung pak. Mohon dijawab pak.terimakasih sebelumnya pak
Sebaiknya tampilkan dulu hasil uji durbin watson, baru kemudian karena hasilnya ada korelasi negatif maka alternatif untuk mendeteksi gejala autokorelasi diganti menggunakan uji run test (non parametrik)
HapusAssalamualaikum pak saya mau tanya kalo misal kan nilai Dw saya 0.505 , nah dl 1.1004, du 1,5367, 4-dl 2.8996, 4-du 2.4633 , kan itu berarti nilai dw<dl , maka kesimpulan nya terdapat autokorelasi korelasi positif , jadi bagaimana pak ini ? Apakah harus pake run test ?
BalasHapusWa'alaikumsalam. iya pakai alternatif uji runt test untuk mendeteksi gejala autokorelasi
HapusAssalamualaikum, mohon maaf pak saya mau tanya mengenai asumsi klasik, saya melakukan uji normalitas dengan data yang sudah di transformasi kan dalam bentuk (Ln) ketika saya melakukan pengujian selanjutnya yaitu uji multikolonieritas itu juga bisa lolos dengan data yang sudah di LN namun pengujian pada autokorelasi terjadi masalah pak dengan data tersebut, Yanng ingin saya tanyakan apakah bisa data yang sudah di taranformasikan kedalam bentuk LN ditransformasikan kembali dalam bentuk LAG ?
BalasHapusTerimakasih
Transformasi dalam bentuk Lag nya disini yaitu mengatasi autokorelasi dengan theil-nagar pak terimakasih
HapusIjin nanya pak, Berarti Ln sama lag ya pak transform nya?
Hapussiang pak. nilai dw saya 1.355 jika dibandingkan dengan dU dan dL menunjukkan bahwa hasilnya tidak ada autokorelasi. yang menjadi pertanyaan, apakah nilai dw ada minimunmya? karena beberapaa referensi yang saya baca, nilai dw tidak ada yang dibawa 1.7
BalasHapusSaya malah belum menemukan referensi yang membahas tentang minimal nilai durbin watson. coba anda baca bukunya imam ghozali - Aplikasi multivariate
HapusSlmt siang Pak... Kalau data Asymp.sig nya 1,000 apakah data tersebut telah normal ataukah ada syarat lain yg menyatakan bahwa asymp.sig nya tidak boleh = 1,000. Kalau ad boleh minta refrensinya Pak...
BalasHapusCoba anda simak dalam bukunya: Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 19. Semarang. Badan Penerbit Undip. Hal 120-121
HapusMalam pak, saya mau nanya. Data saya ada 40 perusahaan, saya melakukan outlier berkali kali untuk uji asumsi klasik, hingga sampel perusahaan menjadi 27 dengan n 81. Untuk uji normalitas, multi dan hetero (rankspearman) sudah berhasil. Tetapi autokorelasi saya masih dibawah dl. Berati terdapat autokorelasi kan ? Saya sudah cb transformasi data, juga sdh cb outlier lagi sampai tidak ada data yg hrs dioutlier. Tetapi tetap saja tdk bs. Mohon saran dan penejlasanya pak, apa yg hrs saya lakukan��
BalasHapusApakah saya harus evaluasi lagi data variabel erm ( krn data erm didapat dr hasil pengamatan saya sendrii dilaporan keuangan)
Dalam praktekknya bahkan sampai harus ganti data baru sebab terjadi gejala autokorelasi. sebaiknya anda lakukan evaluasi kembali
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Hapussiang pak, kan data saya tidak normal saya transform ke sqrt sudah normal, kemudian nilai durbin watson kurang dari tabel, setelah diobati seperti tutorial, autokorelasi saya terbebas. setelah itu data apa yang harusnya digunakan untuk analisis regresi, hipotesis dan koefisien determinasi? data setelah penyembuhan autokorelasi yakni LAG_variabel atau data sebelum penyembuhan autokorelasi yakni SQRT?
BalasHapusMohon bantuannya pak terima kasih
Permisi pa kalo pake run tes maka d metode penelitianny ganti metode jd run test atau run tes hnya sebagai pengobat auto korelasi yg bermaslah?
BalasHapusSebagai pengobatan autokorelasi saja
HapusPagi pak. Pak saya mau tanya adakah pengaruh saat mengisi data di variabel view bagian measure? Contoh video bapak bagian measure tidak diubah kalau misal saya ganti scale mempengaruhi tidak ya pak? Terima kasih banyak pak
BalasHapusTidak berpengaruh terhadap hasil analisis kok mbak. silahkan dicoba
Hapuspak saya sudah melakukan transformasi data. Tapi hasilnya tetap menunjukkan adanya autokorelasi. Lalu, solusinya seperti apa ya untuk mengatasi masalah tersebut?
BalasHapusPak mau tanya, kalau datanya terjadi autokorelasi dan kita sudah coba cochrane orcutt tapi hasilnya tidak ada kesimpulan. Boleh tidak melakukan run test dengan data transformasi, karna run test dengan data asli hasilnya tetal autokorelasi, tapi saat coba run test dengan data transform tidak ada autokorelasi. Apakah boleh pak?
BalasHapusTerimakasih...
Saya mau bertanya, bagaimana jika dalam uji asumsi klasik menggunakan cara transformasi yg berbeda beda, misalnya pada uji normalitas da heteroskedastisitas menggunakan Ln, untuk uji multikoleniaritas menggunakan data asli karena jika menggunakan Ln malah terjadi multikolinearitas, lalu untuk uji autokorelasi ditransformasi menggunakan Cochrone Orcutt karena jika menggunakan Ln malah terjadi autokorelasi, apakah boleh?
BalasHapusLalu untuk uji regresi dan uji hipotesis data mana yg harusnya di gunakan apakah data asli atau transformasi?
Jika menggunakan data transformasi baiknya yg mana yg Ln atau Cochrone Orcutt?
maaf pak untuk buku nya ada ngga pak?
BalasHapusSaya mau bertanya pak untuk nilai dl dan dw dipenelitian saya itu k=3 sedangakan sampel n=5. Tapi pada tabel Durbin - Watson tidak ditemukan nilai dl dan du. Itu solusi terbaiknya gimana ya pak?
BalasHapusAssalammualaikum pak, saya asumsi klasik lulus semua kecuali autokorelasi dan saya lakukan run test dan lulus, apakah saat saya ingin uji faktor data res_1 saya masukkan juga? dan apakah data res_1 dimasukkan juga pada saat uji normalitas hetero dll
BalasHapusAssalamualaikum Pak mau bertanya, di penelitian Saya terkerna di autokorelasi. Setelah run test juga masih bermasalah. Jika Saya melakukan transformasi lag, apakah transformasi lag tersebut juga digunakan di uji lainnya (Normal, Multi dan heteros) atau hanya untuk uji autokorelasi saja?
BalasHapusMin,mau bertanya, ketika uji dubin watson tidak terjadi auto korelasi, pada saat uji runs tes malah angka lebih kecil dari 0,05, bukannya itu menunjukkan adanya autokorelasu,itu bagaimana ya?
BalasHapusGIMANA KLU HASIL UJI RUN TESTNYA HASILNYA 0 ?? ITU EROR ??
BalasHapusassalamualaikum pa. mau nanya jika hasil uji runs saya 0.05 ? apakah itu terdapat gejala autokorelasi atau tidak
BalasHapuspak sahid,saya mau tanya, apakah runt test bisa digunakan pada regresi linier berganda?
BalasHapusTerimakasih banyak, sangat membantu, sempat down karena uji durbin watson tesis saya autokrelasi, tapi rupanya jalan lain dan hasilnya jadi tidak autokrelasi lagi
BalasHapusTerimakasih banyak, sangat membantu, sempat down karena uji durbin watson tesis saya autokrelasi, tapi rupanya jalan lain dan hasilnya jadi tidak autokrelasi lagi
BalasHapusterimakasih banyak untuk artikelnya, sangat bermanfaat untuk skripsi saya. sehat selalu ya pak, dilancarkan segala urusannya. aamiin
BalasHapussangat membantu sekali, terimakasih banyak pak. sehat selalu ya, semoga dimudahkan segala urusannaya, dilancarkan rizkinya. aamiin
BalasHapusPak maaf izin bertanya, jika nilai durbin watson berada di antara Dl da DU. Trus setelah di uji melalui Runs test nilai asymp. sig nya 0,094 berarti > 0,05 tidak terjadi autokorelasi benar tidak pak ?
BalasHapusGan mau tanya kalau nilai observasi 5 tidak ada ditabel durbin watson ga ada itu bagaimana yah? Apa menggunakan run test?
BalasHapusGan mau tanya kalau nilai observasi 5 tidak ada ditabel durbin watson ga ada itu bagaimana yah? Apa menggunakan run test?
BalasHapus